Alligator

"Большую часть времени рынок никуда не движется. Только 15–30% от всего времени рынок образует какие-то тенденции, и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, почти все свои прибыли извлекают из трендовых движений. Мой дед часто повторял: «Даже слепая курица найдет зерна, если ее кормить в одно и то же время». Мы называем торговлю по тренду «рынок слепой курицы». Хотя нам понадобились годы, мы все-таки разработали индикатор, который всегда позволяет нам «держать порох сухим» до тех пор, пока мы не окажемся в «рынке слепой курицы»."

Bill Williams

Технический индикатор Alligator — это комбинация Линий Баланса (Скользящих Средних, Moving Averages), использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее).
Красная линия (Зубы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже (8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее).
Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок (5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).

Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15–30 процентов времени, то необходимо следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов.

Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены, Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается — чем дольше он спит, тем более голодным он будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, — это открывает свою Пасть и начинает зевать. Затем он начинает чуять запах пищи: мясо быка или мясо медведя, и начинает за ним охотиться. Когда Аллигатор основательно наестся, он начинает терять интерес к пище-цене (Линии Баланса сходятся) — это время для фиксирования прибыли.

Расчет

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDEAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDEAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDEAN PRICE, 5, 3)

где:
MEDIAN PRICE — медианная цена;
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
SMMA (A, B, C) — сглаженное скользящее среднее. Параметр А — сглаживаемые данные, В — период сглаживания, С — сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг — 3;
ALLIGATORS JAW — Челюсти Аллигатора (синяя линия);
ALLIGATORS TEETH — Зубы Аллигатора (красная линия);
ALLIGATORS LIPS — Губы Аллигатора (зеленая линия).

Bears Power

Каждый день торгов представляет собой борьбу покупателей ("быков"), стремящимся поднять цену вверх, и продавцов ("медведей"), толкающих цену вниз. В зависимости от того, какая из сторон одерживает верх, день завершается более высокой или более низкой ценой по сравнению с днем предыдущим, а промежуточные результаты, и в первую очередь максимальная и минимальная цены, позволяют судить о том, как разворачивалась борьба на протяжении дня.

Задача оценки баланса сил "медведей" имеет большое значение, так как изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции. Эта задача решается осцилятором Bears Power, который был разработан Александром Элдером и описан в его книге "Как играть и выигрывать на бирже". При его выводе Элдер использовал следующие посылки:

скользящее среднее является соглашением о цене между продавцами и покупателями в течение определенного промежутка времени,
минимальная цена отражает максимальную силу продавцов в течение дня.

Базируясь на этих посылках, Элдер разработал Bear Power как разницу между минимальной ценой и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней (LOW - ЕМА).

Применение

Данный индикатор лучше всего использовать в совокупности с одним из трендовых индикаторов (чаще всего это скользящая средняя):

если трендовый индикатор направлен вверх, а индекс силы медведей ниже нуля, но возрастает, это сигнал купли;
желательно, чтобы при этом на графике индикатора формировалось расхождение донышек.

Расчет

Первой ступенью расчета данного индикатора является расчет экспоненциальной скользящей средней (как правило, рекомендуют использовать 13-периодную).

BEARS = LOW - EMA

где:

BEARS — сила медведей;

LOW — минимальная цена текущего бара;

EMA — экспоненциальное скользящее среднее..

При убывающем тренде LOW ниже EMA, поэтому сила медведей меньше нуля, а гистограмма располагается ниже нулевой линии. Если при подъеме цен LOW поднимается над EMA, сила медведей становится больше нуля, а ее гистограмма поднимается выше нулевой линии.

Bulls Power

Задача оценки баланса сил "быков" имеет большое значение, так как изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции. Эта задача решается осцилятором Bulls Power, который был разработан Александром Элдером и описан в его книге "Как играть и выигрывать на бирже". При его выводе Элдер использовал следующие посылки:

скользящее среднее является соглашением о цене между продавцами и покупателями в течение определенного промежутка времени,
максимальная цена отражает максимальную силу покупателей в течение дня.

Базируясь на этих посылках, Элдер разработал Bulls Power как разницу между максимальной ценой и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней (HIGH - ЕМА).

Применение

если трендовый индикатор направлен вниз, а индекс силы быков выше нуля, но убывает, это сигнал продажи;
желательно, чтобы при этом на графике индикатора формировалось расхождение вершин.

Расчет

BULLS = HIGH - EMA

где:

BULLS — сила быков;

HIGH — максимальная цена текущего бара;

EMA — экспоненциальное скользящее среднее..

При возрастающем тренде HIGH выше EMA, поэтому сила быков больше нуля, а гистограмма располагается выше нулевой линии. Если при снижении цен HIGH опускается под EMA, сила быков становится меньше нуля, а ее гистограмма опускается ниже нулевой линии.

Финансы